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最終更新日:2017.05.01

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時系列分析ハンドブック

時系列分析ハンドブック

A5/788ページ/2016年02月25日
ISBN978-4-254-12211-4 C3041
定価19,440円(本体18,000円+税)

T.S.ラオ ・S.S.ラオ ・C.R.ラオ 編/北川源四郎 ・田中勝人 ・川能典 監訳

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紀伊國屋書店 旭屋倶楽部 東京都書店案内

T. S. Raoほか編“Time Series Analysis : Methods and Application” (Handbook of Statistics 30, Elsevier)の全訳。時系列分析の様々な理論的側面を23の章によりレビューするハンドブック。〔内容〕ブートストラップ法/線形性検定/非線形時系列/マルコフスイッチング/頑健推定/関数時系列/共分散行列推定/分位点回帰/生物統計への応用/計数時系列/非定常時系列/時空間時系列/連続時間時系列/スペクトル法・ウェーブレット法/Rによる時系列分析/他

編集部から

★急速な発展を遂げる時系列分析の最前線を俯瞰
○時系列分析の近年の展開をレビューする最新ハンドブックの全訳.
Time Series Analysis: Methods and Applications
  
Edited by T. Subba Rao, S. Subba Rao, C. R. Rao

○理論・応用の両面から関心の高いトピックを全10部・23章に集成.

執筆者一覧

○監訳者
北川源四郎 情報・システム研究機構 機構長
田中勝人 学習院大学経済学部 教授
川崎能典 統計数理研究所モデリング研究系 教授


○翻訳者(五十音順・刊行時)

沖本竜義 オーストラリア国立大学クロフォード公共政策大学院
柿沢佳秀 北海道大学大学院経済学研究科
加藤 剛 上智大学理工学部
川崎能典 統計数理研究所モデリング研究系
北野利一 名古屋工業大学都市社会工学科
黒住英司 一橋大学大学院経済学研究科
古澄英男 関西学院大学経済学部
桜井裕仁 大学入試センター研究開発部
田中勝人 学習院大学経済学部
谷合弘行 早稲田大学国際教養学部
中野純司 統計数理研究所モデリング研究系
西山慶彦 京都大学経済研究所
林 高樹 慶應義塾大学大学院経営管理研究科
蛭川潤一 新潟大学理学部
福地純一郎 学習院大学経済学部
福元健太郎 学習院大学法学部
本田敏雄 一橋大学大学院経済学研究科
増田弘毅 九州大学数理学研究院
松田安昌 東北大学大学院経済学研究科
三分一史和 統計数理研究所モデリング研究系
矢島美寛 東京大学大学院経済学研究科
米本孝二 久留米大学バイオ統計センター
渡部敏明 一橋大学経済研究所

目次

■I. ブートストラップ法と時系列の線形性の検定

第1章 時系列のためのブートストラップ法
残差型ブートストラップ法/自己回帰(AR)篩ブートストラップ法/マルコフ連鎖に対する方法/ブロックブートストラップ法/周波数領域における方法/長期従属性のもとでの方法/他

第2章 時系列データの線形性検定:伝統的方法とブートストラップ法
線形性とガウス性の検定の簡略なサーベイ/線形時系列および非線形時系列/線形性のAR篩ブートストラップ検定/線形性のサブサンプリング検定/他

第3章 非線形時系列の探究
線形時系列の定義/非線形性の検定/他

■II.非線形時系列

第4章 非線形・非定常時系列のモデリング
非線形定常モデル/線形非定常性/非線形非定常過程/時変パラメータと状態空間モデル/他

第5章 マルコフスイッチング時系列モデル
マルコフスイッチングAR モデル/その他のマルコフスイッチング時系列モデル/連続時間におけるマルコフスイッチング/他

第6章 条件付き不均一分散の頑健推定の展望
GARCH(p,q)とGJR(1,1)モデル/GARCHモデルとGJRモデルのデータ分析/バリュー・アット・リスクとM推定量/VaRに基づくデータ分析/非線形AR-ARCHモデル/AR-ARCHモデルのデータ分析/他

■III.高次元時系列

第7章 関数時系列
関数データに対するヒルベルト空間モデル/関数自己回帰モデル/弱従属関数時系列/他

第8章 時系列における共分散行列の推定
標本共分散の漸近的性質/低次元共分散行列の推定/高次元共分散行列の推定/他

■IV.時系列と分位点回帰

第9章 時系列分位点回帰
分位点回帰入門/自己回帰時系列に対する分位点回帰/ARCHおよびGARCHモデルに対する分位点回帰/時間従属性を持つ誤差の場合の分位点回帰/ノンパラメトリックおよびセミパラメトリックQRモデル/その他の動学的分位点モデル/他

■V.生物統計への応用

第10章 DNA配列解析における周波数領域のテクニック
スペクトルエンベロープ/局所スペクトルエンベロープ/ゲノム差異の検出/他

第11章 神経科学におけるfMRIデータ解析のための時空間モデリング
従来のアプローチ:時空間共分散関数/SPMと決定論的/イノベーションアプローチとNN-ARXモデル/尤度と仮説の検証/脳の部位間の因果解析と脳機能マッピングへの応用/他

第12章 計数時系列モデル
ポアソン回帰モデリング/計数時系列のポアソン回帰モデル/計数時系列の他の回帰モデル/整数自己回帰モデル/他

■VI.非定常時系列

第13章 局所定常過程
時変自己回帰過程/局所尤度,微分過程,時変パラメータを持つ非線形モデル/一般的な定義,線形過程と時変スペクトル密度/局所定常過程についての正規尤度理論/経験スペクトル過程/他

第14章 局所化フーリエ関数族を利用した多変量非定常時系列解析
SLEX解析の概要/最良SLEX信号表現の選択/時系列の分類・判別/他

第15章 確率的係数回帰モデルに関する新たな視点
確率的係数回帰モデル/推定量/SCRモデルの係数の確率的変動性に関する検定/推定量の漸近的な性質/データ分析/他

■VII.時空間時系列

第16章 時空間大気汚染データに対する階層ベイズモデル
階層モデル/予測の詳細/例/他

第17章 時間および時空間過程に対するKarhunen-Loeve展開
1次元過程に対するKarhunen-Loeve展開/多重解像Karhunen-Loeve展開/組になった1次元過程に対するKarhunen-Loeve展開/時空間過程に対するKarhunen-Loeve展開/他

第18章 時空間モデルの統計分析とその応用
線形依存度と空間定常過程の線形性/ラティス上空間過程のモデル/周波数領域におけるCARモデル推定法/時空間過程/多変量ARとSTARモデル/他

■VIII.連続時間時系列

第19章 金融データのためのLevy駆動型モデル
Levy過程/Levy駆動型CARMA(p,q)過程/連続時間確率的ボラティリティモデル/累積CARMA過程と瞬間ボラティリティモデリング/一般化Ornstein-Uhlenbeck過程/連続時間GARCH過程/他

第20章 定常過程の離散時間・連続時間極値
条件と主要な結果/ピリオドグラム/他

■IX.スペクトル法・ウェーブレット法

第21章 周波数の推定
基本モデル/ピリオドグラム最大化法の性質/ARMA過程との関連/自己回帰近似/Pisarenko法/MUSIC法/ARMAフィルタリングによる効率的手法/離散フーリエ変換による手法/複数の正弦波からなる場合/複素正弦波/他

第22章 ウェーブレット分散入門
最大重複離散ウェーブレット変換と応用/ウェーブレット分散の定義と性質/ウェーブレット分散の基本的な推定量/ウェーブレット分散の特殊な推定量/ウェーブレット分散推定量のスケール横断的な組合せ/他

■X.計算方法

第23章 Rによる時系列解析
時系列プロット/基本パッケージ:stats とdatasets/その他の線形時系列解析/時系列回帰/非線形時系列モデル/単位根検定/共和分とVAR モデル/GARCH 時系列/時系列解析におけるウェーブレット法/確率微分方程式/他