シリーズ: ジャフィー・ジャーナル:金融工学と市場計量分析
ベイズ統計学とファイナンス
A5/256ページ/2009年03月15日
ISBN978-4-254-29011-0 C3050
定価4,620円(本体4,200円+税)
津田博史 ・中妻照雄 ・山田雄二 編
教科・科目 : 経営・数理・経済工学
〔内容〕階層ベイズモデルによる社債格付分析/外国債券投資の有効性/株式市場におけるブル・ベア相場の日次データ分析/レジーム・スイッチング不動産価格評価モデル/企業の資源開発事業の統合リスク評価/債務担保証券(CD0)の価格予測
目次
はしがき
序論 ベイズ統計学とファイナンス─Black-Littermanアプローチを例として 1 はじめに 2 主観確率による最適ポートフォリオ選択─Black-Littermanアプローチ 3 ベイズ的アプローチによる最適ポートフォリオ選択 4 まとめ 付録A 付録B
特集論文 1 3層パーセプトロンを用いた階層ベイズモデルによる社債格付分析─マルコフ連鎖モンテカルロ法によるアプローチ 1 序論 2 モデル 3 階層ベイズモデルとしての定式化 4 マルコフ連鎖モンテカルロ法によるサンプリング 5 社債格付データへの応用 6 結論
2 わが国投資家から見た外国債券投資の有効性─ベイジアンアプローチ 1 序論 2 国際分散投資のメリットの計測 3 データならびに分析方法 4 分析結果 5 結論 補論:ギブスサンプラーの具体的構成方法
3 株式市場におけるブル相場,ベア相場の日次データを用いた分析─ベイジアンアプローチ 1 はじめに 2 モデル 3 ベイズ分析 4 実証分析 5 投資戦略についての検討 6 結論と今後の課題
一般論文 4 レジーム・スイッチング不動産価格評価モデル 1 はじめに 2 モデル 3 実証研究 4 結論 付録:モデルの推定方法について
5 企業における資源開発事業の統合リスク評価 1 はじめに 2 代表的なポートフォリオのリスク尺度 3 先物期間構造事業評価モデルによる資源開発事業のバリュエーション 4 企業における事業ポートフォリオの統合リスク評価 5 実証分析 6 本研究のまとめ
6 ダイナミック・インプライド・コピュラモデルによる債務担保証券(CDO)の価格予測 1 はじめに 2 CDOについて 3 CDOの価格評価モデル 4 実証分析 5 おわりに
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