目次

はしがき

序論　ベイズ統計学とファイナンス─Black-Littermanアプローチを例として
　1　はじめに　
　2　主観確率による最適ポートフォリオ選択─Black-Littermanアプローチ　
　3　ベイズ的アプローチによる最適ポートフォリオ選択　
　4　まとめ　
　付録A　
　付録B　

特集論文
1　3層パーセプトロンを用いた階層ベイズモデルによる社債格付分析─マルコフ連鎖モンテカルロ法によるアプローチ
　1　序論　
　2　モデル　
　3　階層ベイズモデルとしての定式化　　
　4　マルコフ連鎖モンテカルロ法によるサンプリング　
　5　社債格付データへの応用　
　6　結論　

2　わが国投資家から見た外国債券投資の有効性─ベイジアンアプローチ
　1　序論　　
　2　国際分散投資のメリットの計測　
　3　データならびに分析方法　
　4　分析結果　　
　5　結論　　
　補論：ギブスサンプラーの具体的構成方法　　

3　株式市場におけるブル相場，ベア相場の日次データを用いた分析─ベイジアンアプローチ
　1　はじめに　
　2　モデル　　
　3　ベイズ分析　　
　4　実証分析　
　5　投資戦略についての検討　　
　6　結論と今後の課題　　

一般論文
4　レジーム・スイッチング不動産価格評価モデル
　1　はじめに　
　2　モデル　　
　3　実証研究　　
　4　結論　　
　付録：モデルの推定方法について　　

5　企業における資源開発事業の統合リスク評価
　1　はじめに　　
　2　代表的なポートフォリオのリスク尺度　　
　3　先物期間構造事業評価モデルによる資源開発事業のバリュエーション　　
　4　企業における事業ポートフォリオの統合リスク評価　
　5　実証分析　
　6　本研究のまとめ　

6　ダイナミック・インプライド・コピュラモデルによる債務担保証券（CDO）の価格予測
　1　はじめに　
　2　CDOについて　
　3　CDOの価格評価モデル　
　4　実証分析　　
　5　おわりに　

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