
ジャンル経営・数理・経済工学経済工学
シリーズ: 応用ファイナンス講座 6
信用リスクモデリング ―測定と管理―

A5/224ページ/2009年12月10日
ISBN978-4-254-29591-7 C3350
定価3,960円(本体3,600円+税)
森平爽一郎 著

住宅・銀行等のローンに関するBIS規制に対応し,信用リスクの測定と管理を詳説。〔内容〕債権の評価/実績デフォルト率/デフォルト確率の推定/デフォルト確率の期間構造推定/デフォルト時損失率,回収率/デフォルト相関/損失分布推定
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