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内容紹介
T. S. Raoほか編“Time Series Analysis : Methods and Application” （Handbook of Statistics 30, Elsevier）の全訳。時系列分析の様々な理論的側面を23の章によりレビューするハンドブック。〔内容〕ブートストラップ法／線形性検定／非線形時系列／マルコフスイッチング／頑健推定／関数時系列／共分散行列推定／分位点回帰／生物統計への応用／計数時系列／非定常時系列／時空間時系列／連続時間時系列／スペクトル法・ウェーブレット法／Rによる時系列分析／他。
編集部から
★急速な発展を遂げる時系列分析の最前線を俯瞰
○時系列分析の近年の展開をレビューする最新ハンドブックの全訳．
Time Series Analysis: Methods and Applications
Edited by T. Subba Rao, S. Subba Rao, C. R. Rao
○理論・応用の両面から関心の高いトピックを全10部・23章に集成．
目次
■I. ブートストラップ法と時系列の線形性の検定
第1章 時系列のためのブートストラップ法
残差型ブートストラップ法／自己回帰(AR)篩ブートストラップ法／マルコフ連鎖に対する方法／ブロックブートストラップ法／周波数領域における方法／長期従属性のもとでの方法／他
第2章 時系列データの線形性検定：伝統的方法とブートストラップ法
線形性とガウス性の検定の簡略なサーベイ／線形時系列および非線形時系列／線形性のAR篩ブートストラップ検定／線形性のサブサンプリング検定／他
第3章 非線形時系列の探究
線形時系列の定義／非線形性の検定／他
■II．非線形時系列
第4章 非線形・非定常時系列のモデリング
非線形定常モデル／線形非定常性／非線形非定常過程／時変パラメータと状態空間モデル／他
第5章 マルコフスイッチング時系列モデル
マルコフスイッチングAR モデル／その他のマルコフスイッチング時系列モデル／連続時間におけるマルコフスイッチング／他
第6章 条件付き不均一分散の頑健推定の展望
GARCH(p,q)とGJR(1,1)モデル／GARCHモデルとGJRモデルのデータ分析／バリュー・アット・リスクとM推定量／VaRに基づくデータ分析／非線形AR-ARCHモデル／AR-ARCHモデルのデータ分析／他
■III．高次元時系列
第7章 関数時系列
関数データに対するヒルベルト空間モデル／関数自己回帰モデル／弱従属関数時系列／他
第8章 時系列における共分散行列の推定
標本共分散の漸近的性質／低次元共分散行列の推定／高次元共分散行列の推定／他
■IV．時系列と分位点回帰
第9章 時系列分位点回帰
分位点回帰入門／自己回帰時系列に対する分位点回帰／ARCHおよびGARCHモデルに対する分位点回帰／時間従属性を持つ誤差の場合の分位点回帰／ノンパラメトリックおよびセミパラメトリックQRモデル／その他の動学的分位点モデル／他
■V．生物統計への応用
第10章 DNA配列解析における周波数領域のテクニック
スペクトルエンベロープ／局所スペクトルエンベロープ／ゲノム差異の検出／他
第11章 神経科学におけるfMRIデータ解析のための時空間モデリング
従来のアプローチ：時空間共分散関数／SPMと決定論的／イノベーションアプローチとNN-ARXモデル／尤度と仮説の検証／脳の部位間の因果解析と脳機能マッピングへの応用／他
第12章 計数時系列モデル
ポアソン回帰モデリング／計数時系列のポアソン回帰モデル／計数時系列の他の回帰モデル／整数自己回帰モデル／他
■VI．非定常時系列
第13章 局所定常過程
時変自己回帰過程／局所尤度，微分過程，時変パラメータを持つ非線形モデル／一般的な定義，線形過程と時変スペクトル密度／局所定常過程についての正規尤度理論／経験スペクトル過程／他
第14章 局所化フーリエ関数族を利用した多変量非定常時系列解析
SLEX解析の概要／最良SLEX信号表現の選択／時系列の分類・判別／他
第15章 確率的係数回帰モデルに関する新たな視点
確率的係数回帰モデル／推定量／SCRモデルの係数の確率的変動性に関する検定／推定量の漸近的な性質／データ分析／他
■VII．時空間時系列
第16章 時空間大気汚染データに対する階層ベイズモデル
階層モデル／予測の詳細／例／他
第17章 時間および時空間過程に対するKarhunen-Loeve展開
1次元過程に対するKarhunen-Loeve展開／多重解像Karhunen-Loeve展開／組になった1次元過程に対するKarhunen-Loeve展開／時空間過程に対するKarhunen-Loeve展開／他
第18章 時空間モデルの統計分析とその応用
線形依存度と空間定常過程の線形性／ラティス上空間過程のモデル／周波数領域におけるCARモデル推定法／時空間過程／多変量ARとSTARモデル／他
■VIII．連続時間時系列
第19章 金融データのためのLevy駆動型モデル
Levy過程／Levy駆動型CARMA(p,q)過程／連続時間確率的ボラティリティモデル／累積CARMA過程と瞬間ボラティリティモデリング／一般化Ornstein-Uhlenbeck過程／連続時間GARCH過程／他
第20章 定常過程の離散時間・連続時間極値
条件と主要な結果／ピリオドグラム／他
■IX．スペクトル法・ウェーブレット法
第21章 周波数の推定
基本モデル／ピリオドグラム最大化法の性質／ARMA過程との関連／自己回帰近似／Pisarenko法／MUSIC法／ARMAフィルタリングによる効率的手法／離散フーリエ変換による手法／複数の正弦波からなる場合／複素正弦波／他
第22章 ウェーブレット分散入門
最大重複離散ウェーブレット変換と応用／ウェーブレット分散の定義と性質／ウェーブレット分散の基本的な推定量／ウェーブレット分散の特殊な推定量／ウェーブレット分散推定量のスケール横断的な組合せ／他
■X．計算方法
第23章 Rによる時系列解析
時系列プロット／基本パッケージ：stats とdatasets／その他の線形時系列解析／時系列回帰／非線形時系列モデル／単位根検定／共和分とVAR モデル／GARCH 時系列／時系列解析におけるウェーブレット法／確率微分方程式／他
執筆者紹介
○監訳者
北川源四郎 情報・システム研究機構 機構長
田中勝人 学習院大学経済学部 教授
川崎能典 統計数理研究所モデリング研究系 教授
○翻訳者（五十音順・刊行時）
沖本竜義 オーストラリア国立大学クロフォード公共政策大学院
柿沢佳秀 北海道大学大学院経済学研究科
加藤 剛 上智大学理工学部
川崎能典 統計数理研究所モデリング研究系
北野利一 名古屋工業大学都市社会工学科
黒住英司 一橋大学大学院経済学研究科
古澄英男 関西学院大学経済学部
桜井裕仁 大学入試センター研究開発部
田中勝人 学習院大学経済学部
谷合弘行 早稲田大学国際教養学部
中野純司 統計数理研究所モデリング研究系
西山慶彦 京都大学経済研究所
林 高樹 慶應義塾大学大学院経営管理研究科
蛭川潤一 新潟大学理学部
福地純一郎 学習院大学経済学部
福元健太郎 学習院大学法学部
本田敏雄 一橋大学大学院経済学研究科
増田弘毅 九州大学数理学研究院
松田安昌 東北大学大学院経済学研究科
三分一史和 統計数理研究所モデリング研究系
矢島美寛 東京大学大学院経済学研究科
米本孝二 久留米大学バイオ統計センター
渡部敏明 一橋大学経済研究所
