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ファイナンス・ライブラリー 13 金融市場の高頻度データ分析 ―データ処理・モデリング・実証分析―
内容紹介
金融市場が生み出す高頻度データについて,特徴,代表的モデル,分析方法を解説。〔内容〕高頻度データとは/探索的データ分析/モデルと分析(価格変動,ボラティリティ変動,取引間隔変動)/テールリスク/外為市場の実証分析/他
編集部から
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上記サポートページには書籍中で【補】として参照される「準備編」テキスト(sub.pdf)が含まれるほか,市場取引や外国為替市場に関する基礎知識,RやPerl利用のための手引き等が解説されています.
○著者のお一人である佐藤先生による自著紹介が、ご所属のキャノングローバル戦略研究所のサイトに掲載されています。ぜひこちらもご覧下さい。