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シリーズ〈金融工学の新潮流〉 3 信用リスク計測とCDOの価格付け
室町 幸雄(著)
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内容紹介
デフォルトの関連性における原因・影響度・波及効果に関するモデルの詳細を整理し解説〔内容〕デフォルト相関のモデル化／リスク尺度とリスク寄与度／極限損失分布と新BIS規制／ハイブリッド法／信用・市場リスク総合評価モデル／他。
編集部から
目次
1. はじめに
1.1 デフォルトと信用リスク
1.2 信用リスク計測モデルと市場リスク計測モデル
1.3 本書の目的と構成
2. デフォルト相関のモデル化
2.1 準備
2.2 ハザード率と生存関数
2.3 条件付独立モデル
2.4 感染デフォルトモデル
2.5 コピュラモデル
2.6 コピュラモデルと感染デフォルトモデルの関係
3. リスク尺度とリスク寄与度
3.1 リスクの尺度
3.2 個別資産のリスク寄与度
4. ファクター・コピュラモデル
4.1 債務担保証券
4.2 1ファクター・ガウシアンコピュラモデル
4.3 将来キャッシュフローおよび累積損失額の分布の算出
4.4 CDOの価格評価とプレミアム
4.5 コリレーションスマイル
4.6 確率相関モデル
4.7 ガウシアン平均分散混合モデル
4.8 その他のファクター・コピュラモデル
4.9 インプライドコピュラモデル
5. 極限損失分布と新BIS規制
5.1 極限損失分布
5.2 グラニュラリティ調整
5.3 1ファクター・ガウシアンコピュラモデルへの適用
5.4 BIS規制
6. ハイブリッド法
6.1 フレームワーク
6.2 モーメント母関数を使ったハイブリッド法
7. 信用・市場リスク統合評価モデル
7.1 観測確率と価格付けのための擬似確率
7.2 フレームワーク
7.3 ガウシアンモデル
A. 付録
A.1 確率分布と確率過程
A.2 測度変換
A.3 フーリエ変換と損失額分布
A.4 ラプラス変換と鞍点近似
A.5 CreditMetricsTM
参考文献
索引
