ファイナンス講座 3 デリバティブ 理論と応用

岩城 秀樹(著)

岩城 秀樹(著)

定価 3,740 円(本体 3,400 円+税)

A5判/192ページ
刊行日:1998年03月10日
ISBN:978-4-254-54553-1 C3333

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内容紹介

急成長するデリバティブの価値(価格)評価の方法をファイナンス理論から解説。〔内容〕デリバティブと無裁定価格評価/2項モデル/離散多期間モデルでの価格評価/連続時間モデルでの価格評価/先渡と先物/オプション/金利派生資産。

編集部から

目次

0. デリバティブと無裁定価格評価
 0.1 先 渡
 0.2 先 物
 0.3 オプション
 0.4 無裁定価格評価とは
1. 2項モデル
 1.1 1基間2項モデル
 1.2 多期間2項モデル
 1.3 配当がある場合への拡張
 1.4 アメリカン・オプション
2. ブラック・ショールズ・モデル
 2.1 ブラック・ショールズ式
 2.2 配当がある場合への拡張
 2.3 アメリカン・オプション
3. 先渡と先物
 3.1 先渡価格
 3.2 先物価格
 3.3 先物によるリスク・ヘッジ
4. オプション
 4.1 オプション価格の性質
 4.2 オプション価格の上界と下界
 4.3 リスク・ヘッジ
5. 金利派生資産
 5.1 スポット・レート・モデル
 5.2 スポット・レートとフォワード・レート
 5.3 HJMモデル
 5.4 その他の金利派生資産
6. 付  録
7. 参考文献
8. 索  引

執筆者紹介

【編集者】木暮厚之,森平爽一郎
【執筆者】岩城秀樹

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