シリーズ〈現代金融工学〉 2 ファイナンスの統計モデルと実証分析

乾 孝治(著)

写真 : ファイナンスの統計モデルと実証分析

  • 写真
  • tweettweet
  • shareshare
  • URL copyURL copy

乾 孝治(著)

定価 3,850 円（本体 3,500 円＋税）

A5判／176ページ
刊行日：2013年02月20日
ISBN：978-4-254-27502-5　C3350

ネット書店で購入する amazon e-hon 紀伊國屋書店 honto Honya Club Rakutenブックス くまざわ書店

書店の店頭在庫を確認する 紀伊國屋書店

コンテンツダウンロード

内容紹介

基本的な理論モデルを実際に利用する上で具体的な問題解決の手続きを理解できるよう演習問題と共に詳説〔内容〕平均分散法とCAPM／株式のクロスセクション回帰モデル／株価評価モデル／金利期間構造モデル／社債とCDSの実証分析／他

編集部から

目次

執筆者紹介

【監修】
木島　正明

【著者】
乾　孝治（明治大学）

関連情報

分冊・シリーズ

写真： 経済と金融工学の基礎数学

シリーズ〈現代金融工学〉1

経済と金融工学の基礎数学


木島 正明・岩城 秀樹(著)

写真： ファイナンスの統計モデルと実証分析

シリーズ〈現代金融工学〉2

ファイナンスの統計モデルと実証分析


乾 孝治(著)

写真： 期間構造モデルと金利デリバティブ

シリーズ〈現代金融工学〉3

期間構造モデルと金利デリバティブ


木島 正明(著)

写真： ボラティリティ変動モデル

シリーズ〈現代金融工学〉4

ボラティリティ変動モデル


渡部 敏明(著)

写真： 金融モデルにおける推定と最適化

シリーズ〈現代金融工学〉5

金融モデルにおける推定と最適化


乾 孝治・室町 幸雄(著)

写真： モンテカルロ法の金融工学への応用

シリーズ〈現代金融工学〉6

モンテカルロ法の金融工学への応用


湯前 祥二・鈴木 輝好(著)

写真： 市場リスクの計量化とVaR

シリーズ〈現代金融工学〉7

市場リスクの計量化とVaR


山下 智志(著)

写真： 信用リスク評価の数理モデル

シリーズ〈現代金融工学〉8

信用リスク評価の数理モデル


木島 正明・小守林 克哉(著)

写真： 金融マーケティング

シリーズ〈現代金融工学〉9

金融マーケティング


朝野 熙彦・木島 正明(編)

ジャンル一覧

ジャンル一覧

  • Facebook
  • Twitter
  • 「愛読者の声」 ご投稿はこちら 「愛読者の声」 ご投稿はこちら
  • EBSCO eBooks
  • eBook Library