シリーズ〈金融工学の基礎〉 2 リスク測度とポートフォリオ管理

田畑 吉雄(著)

田畑 吉雄(著)

定価 4,180 円(本体 3,800 円+税)

A5判/216ページ
刊行日:2004年08月28日
ISBN:978-4-254-29552-8 C3350

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内容紹介

金融資産の投資に伴う数々のリスクを詳述〔内容〕金融リスクとリスク管理/不確実性での意思決定/様々なリスクと金融投資/VaRとリスク測度/デリバティブとリスク管理/デリバティブの価格評価/信用リスク/不完備市場とリスクヘッジ

編集部から

目次

1. 金融リスクとリスク管理
 1.1 さまざまな金融リスク
 1.2 投資のリスク
 1.3 リスクアセット
2. 不確実性のもとでの意思決定
 2.1 意思決定とくじ
 2.2 不確実性のもとでの選好関係と期待効用
 2.3 凸効用関数と凹効用関数
 2.4 確率優越と期待効用
 2.5 ポートフォリオのリスク
 2.6 証券とポートフォリオのリスク測度
3. さまざまなリスクと金融投資
 3.1 ポートフォリオの収益率とリスク
 3.2 伝統的なリスク測度
 3.3 マルコビッツモデル
4. バリューアットリスクとリスク測度
 4.1 バリューアットリスクとその計算
 4.5 VaRの計算とcopula
 4.6 リスクメトリクス
 4.7 極値理論
5. デリバティブとリスク管理
 5.1 デリバティブ
 5.2 オプションの組合せ
 5.3 合成商品
 5.4 ポートフォリオ・インシュアランス
6. デリバティブの価格評価
 6.1 取引戦略と裁定価格付け
 6.2 Black-Scholesモデル
 6.3 債券市場モデル
 6.4 フォワード測度
7. 信用リスク
 7.1 信用リスクの測定とリスクモデル
 7.2 企業価値モデル
 7.4 copulaとデフォルトモデル
8. 不完備市場とリスクへッジ
 8.1 不完備市場での価格付け
 8.2 不完備市場でのへッジ
 8.3 確率的ボラティリティモデル
A. マルチンゲール,ギルサノフの定理
B. ヒルベルト空間での射影定理
C. アフィン過程
索 引

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